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a Ciclo Unico
ECONOMIA
ECONOMIA E MANAGEMENT
Insegnamento
METODI ECONOMETRICI PER L'ANALISI FINANZIARIA
ECM0013180, A.A. 2013/14

Informazioni valide per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2011/12

Principali informazioni sull'insegnamento
Corso di studio Corso di laurea in
ECONOMIA E MANAGEMENT (Ord. 2011)
EC0221, ordinamento 2011/12, A.A. 2013/14
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Crediti formativi 6.0
Tipo di valutazione Voto
Denominazione inglese ECONOMETRIC METHODS FOR THE FINANCIAL ANALYSIS 
Dipartimento di riferimento Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
Obbligo di frequenza No
Lingua di erogazione ITALIANO
Sede PADOVA
Corso singolo NON è possibile iscriversi all'insegnamento come corso singolo
Corso a libera scelta È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Docenti
Responsabile CORRADO PROVASI

Dettaglio crediti formativi
Tipologia Ambito Disciplinare Settore Scientifico-Disciplinare Crediti
AFFINE/INTEGRATIVA Attività formative affini o integrative SECS-P/05 6.0

Organizzazione dell'insegnamento
Periodo di erogazione Primo trimestre
Anno di corso III Anno
Modalità di erogazione frontale

Tipo ore Crediti Ore di
didattica
assistita
Ore Studio
Individuale
LEZIONE 6.0 42 108.0

Calendario
Inizio attività didattiche 23/09/2013
Fine attività didattiche 07/12/2013
Visualizza il calendario delle lezioni Lezioni 2015/16 Ord.2013

Commissioni d'esame
Commissione Dal Al Membri
1 Commissione A.A. 2014/15 01/10/2014 30/09/2015 PROVASI CORRADO (Presidente)
CAPPUCCIO NUNZIO (Membro Effettivo)
RETTORE ENRICO (Membro Effettivo)

Syllabus
Prerequisiti: - Statistica
- Matematica per l'Economia e la Finanza
- Teoria della Finanza e Finanza Aziendale
- Introductory Econometrics
Conoscenze e abilita' da acquisire: Lo scopo del Corso è quello di introdurre gli studenti alla comprensione delle principali caratteristiche delle serie storiche finanziarie e di guidarli alla costruzione e all'uso operativo di semplici modelli econometrici per tali tipi di serie. La presentazione delle tecniche e dei modelli appropriati sarà costantemente illustrata tramite l'analisi di serie reali con il pacchetto statistico R.
Modalita' di esame: Test di verifica mediante quesiti a carattere numerico e a risposta multipla con Moodle.
Criteri di valutazione: Punti 20: Test di verifica generale
Punti 10: Analisi econometrica di serie storiche finanziarie

L'analisi econometrica richiede l'utilizzo del pacchetto statistico R.
Contenuti: - Statistica, economia e mercati finanziari
- I processi dinamici dei mercati finanziari
- Eventi estremi in finanza
- Risk management
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Il Corso si tiene in Aula Informatica e le lezioni sono illustrate da slide. Alla fine di ogni argomento trattato a lezione sono previste esercitazioni con l'ausilio del pacchetto statistico R.
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: Sulla piattaforma Moodle del Corso sono resi disponibili le slide delle lezioni, gli script di R utilizzati durante le esercitazioni, i quesiti previsti nel test di verifica, oltre ad altra documentazione sui contenuti del Corso. I testi di riferimento sono solo consigliati, in quanto tutta la documentazione per la preparazione dell'esame è reperibile in rete. Il software R, essendo open source, può essere utilizzato anche al di fuori dell'Aula Informatica.
Testi di riferimento:
  • Benninga S., Modelli finanziari. Milano: McGraw-Hill, 2001. Cerca nel catalogo
  • Coles S., An introduction to statistical modelling of extreme values. London: Springer-Verlag, 2001. Cerca nel catalogo
  • Di Fonzo T., Lisi F., Serie storiche finanziarie. Firenze: Casa Editrice Carrocci, 2005. Cerca nel catalogo